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  •    5年前 (2012-03-14)  全球视点 评论关闭  1308 
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    美联储原定于周四公布压力测试结果,但出于信息保密考虑最终提前到周二晚间公布。报告显示,在接受极端条件测试的19家大型金融机构中有4家没有通过。

    这4家机构分别是花旗集团(Citigroup Inc), 太阳信托银行(SunTrust Banks Inc), 联合汽车金融公司(Ally Financial Inc)和大都会人寿保险(MetLife Inc)。

    根据美联储公布的测试结果,考虑到2013年第四季度的所有拟议的各类型资本措施在内,联合汽车金融,花旗和太阳信托的一级普通资本压力比例未能没有达到5%的最低要求。其中,联合汽车金融的压力比例仅为2.5%,太阳信托和花旗的结果分别是4.8%和4.9%。

    美联储的测试条件是国内失业率13%、股市下跌50%、房价跌幅21%,其他主要国外经济体增长大幅收缩。美联储设计的压力测试主要希望确定美国各银行有足够的资本储备来抵御类似2008年信贷危机的市场风险。

    测试结果显示,在假定的极端恶性金融风险冲击下,在截至2013年第四季度的九个季度中,19家银行共计将损失5340亿美元,整体一级普通资本充足率将从2011年第三季度的10.1%降至6.3%。其中,高盛、摩根大通和富国银行各自可能在2011年第四季度到2013年第四季度中出现超190亿美元的税前净亏损,而同期美国银行和花旗各自可能出现超过500亿美元的净亏损。

    在测试中表现最好的包括了纽约梅隆银行,道富银行和美国运通公司,这三家金融机构的一级资本比例分别达到了13.1%,12.5%和10.8%。其他主要银行中,美国银行的一级资本比例是6.2%,摩根大通的测试结果是5.9%。

    美联储称,尽管根据假设情况,19家大型银行将出现亏损,但6.3%的一级普通资本充足率仍高于这些银行在2009年金融危机时接受压力测试之前的水平,同时高于美联储设定的5%的最低标准。这显示过去三年来,这些银行的资本充足率大幅提高。

    根据2010年通过的金融监管法案(又称多德-弗兰克法),美联储每年要对具有系统重要性的大型金融机构进行压力测试。美联储要求这些未通过测试的银行在30天内提交整改方案。

    附:美联储银行业压力测试报告

     

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    财经博客齐白居博主,独创“三”字交易法则,擅长基本面分析和技术流派相结合的综合交易体系,操作风格以稳健为主。 金融专业科班出身,拥有超过7年的外汇、贵金属、原油等实盘操作经验,曾任职于多家金融公司研究各种交易系统,带领操盘资金达千万美元,擅长外汇、贵金属、原油的分析,在多家大型财经媒体开设专栏。目前也受上海交通大学合作单位聘为客座教授,任交大金融研修班的讲师之一,为投资市场的广大学员传道授业解惑。
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